Vulnerabilidade das opções e preços estratégias de negociação avançadas pdf

Volatilidade e preço das opções.
Estratégias e Técnicas de Negociação Avançadas.
por Sheldon Natenberg.
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Escrito de forma clara e fácil de entender, a Volatilidade e o Preço das Opções apontam os principais conceitos essenciais para a negociação bem-sucedida. Com base em sua experiência como comerciante profissional, o autor Sheldon Natenberg examina a teoria e a realidade da negociação de opções. Ele apresenta as bases da teoria das opções, explicando como essa teoria pode ser usada para identificar e explorar as oportunidades comerciais. Volatilidade e preço das opções ensina você a usar uma grande variedade de estratégias de negociação e mostra como selecionar a estratégia que melhor se adequa à sua visão de condições de mercado e tolerância ao risco individual.
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Detalhes da Publicação.
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Sheldon Natenberg (Autor)
Os autores da McGraw-Hill representam os principais especialistas em seus campos e se dedicam a melhorar a vida, as carreiras e os interesses dos leitores em todo o mundo.

Avançando em opções.
Este curso ampliará o seu conhecimento das opções de negociação além do curso introdutório. Conheça as estratégias de várias pernas, as margens eo preço das opções em detalhes.
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1. Avançando em opções - introdução.
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2. O preço das opções em detalhes.
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3. Opções e margens de escrita.
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5. Estratégias para um aumento moderado de preços.
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7. Estratégias para rupturas de preços.
Suponha que você tenha uma visão de que um estoque está prestes a se mover significativamente - mas você não sabe qual direção. O straddle e strangle são duas estratégias que permitem que você lucre se houver uma fuga em qualquer direção.
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8. Estratégias para um mercado plano.
O estrondo escrito e o estrondo escrito geram renda se o preço das ações permanecerá estável. Ambas as estratégias são de alto risco, com a possibilidade de grandes perdas se o preço das ações se mover significativamente.
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9. Controle de danos.
Este módulo analisa uma estratégia que pode ser implementada para ajudar a se recuperar de uma posição de estoque perdedora. A estratégia é melhor colocada quando o estoque caiu moderadamente do seu preço de compra - se caiu muito longe, é improvável que essa estratégia permita que você se equilibre.
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10. Estoque mais barato ou dinheiro extra.
O escrito é uma estratégia que pode ser usada para comprar ações mais baratas do que seu preço de mercado ou gerar dinheiro extra. A estratégia comporta o risco de ter que pagar mais do que o preço de mercado do estoque no momento do exercício.
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White Papers.
Os fundos Hedge representam uma grande fatia do mercado de opções de equivalência patrimonial, mas alguns gerentes podem perder a oportunidade que esses instrumentos podem oferecer. Este artigo oferece uma visão geral concisa das estratégias utilizadas, a volatilidade da negociação como uma classe de ativos, gerenciando o risco de cauda e usando opções para melhorar o desempenho.
Este documento técnico da OCC analisa a forma como os participantes do mercado podem usar opções listadas na bolsa para emprestar ou emprestar dinheiro através do uso da estratégia de propagação da caixa de opções. Explica a propagação da caixa; discute seu uso como uma forma de financiamento garantido; e demonstra como as opções listadas podem ser um mercado competitivo para empréstimos e empréstimos em dinheiro.
A MAI Investment Management publicou um artigo escrito pelos gerentes de portfólio Seth Shalov e Kurt Nye que examina a arte de aprimorar uma estratégia de chamada coberta com colocações garantidas em dinheiro. Embora as estratégias de chamadas cobertas tenham captado a atenção dos investidores através da produção de retornos atraentes ajustados ao risco, um investidor que se baseia exclusivamente em chamadas cobertas não está minimizando seus custos nem aproveitando a liquidez disponível. Shalov e Nye exploram o impacto potencial sobre liquidez, custos e opcionalidade se uma estratégia de chamada coberta for combinada com uma estratégia de colocação garantida em dinheiro.
A negociação de volatilidade possui uma série de qualidades atraentes para o gerente do fundo e seu investidor final. Como uma classe de ativos, o custo da volatilidade aumenta quando a incerteza aumenta, mas também tem tendência a reverter para uma média. Pode ser negociado de várias maneiras, incluindo puramente especulativamente, ou arbitragado (por exemplo, índice versus estoque, ou curto prazo versus longo prazo, ou implícito versus histórico). Mas no cerne de uma estratégia bem sucedida baseada na volatilidade está o uso efetivo das opções.
Os hedge funds continuam a ser um dos usuários mais ativos das opções negociadas em bolsa e OTC, particularmente nos EUA, mas alguns gerentes ainda podem perder a oportunidade que esses instrumentos podem oferecer. As estratégias de investimento baseadas em ações dominam os hedge funds, que representam uma grande fatia do mercado de opções de equivalência patrimonial.
Patrocinado pelo The Options Industry Council, o relatório Lepus "A Mudança da Área de Gerenciamento de Riscos em Derivados" destaca e explora uma série de tendências, desafios e problemas atuais na área de derivativos, incluindo: Alterações Regulatórias, Derivados Negociados de Troca versus Trocas, Gerenciamento de Riscos e vantagens de diferentes abordagens.
As análises anteriores dos valores de ISEE versus índices de mercado (DJIA e S & P; P 500) pareciam sugerir que agrupamentos de altos ou baixos ISEE consecutivos podem parecer sinais de mudanças na direção do mercado, e geralmente a direção da curva era contrária ao sentimento do investidor. Ao analisar os dados do ISEE vs. DJIA para todo o ano de 2008, vemos esse mesmo padrão. Parece que o índice ISEE pode ser uma boa ferramenta e um indicador contraro útil para potencializar as voltas no mercado quando surgirem clusters de leituras extremas. Fornecido pelo ISE.
West Chester Capital Advisors lançou um artigo escrito pelo Diretor de Investimentos da empresa e amp; Principal, Thomas F. McKeon, CFA. O white paper discute várias estratégias de opções que podem ser usadas como ferramentas para gerenciar o risco do portfólio e aumentar o rendimento dentro da alocação de ativos e construção de carteira. O Sr. McKeon afirma: "Os investidores de todas as listras devem estar dispostos a considerar OBPMS. O retorno e os dados de risco são atraentes. Mais retorno com menos risco é o Santo Graal. & quot; (Maio de 2009)
O VIX fornece um instantâneo da volatilidade esperada do mercado de ações nos próximos 30 dias e é calculado em tempo real a partir de prémios de opção de índice. Este artigo discute detalhadamente, as modificações feitas em setembro de 2003 para a metodologia de cálculo para incorporar mais preços de exercício, tornam o número calculado independente de qualquer modelo de precificação e mudando de usar as opções S & amp; P 100 Index para as opções S & amp; P 500 Index. Fornecido pelo CBOE.
& quot; Futuros e Opções VIX - Um Estudo de Caso de Diversificação de Carteira durante a Crise Financeira de 2008 " (PDF) por Edward Szado, CFA, Centro de Valores Mobiliários Internacionais e Mercados de Derivados (CISDM) na Universidade de Massachusetts, Amherst, analisa dados de março de 2006 a dezembro de 2008. Um estudo da Universidade de Massachusetts descobriu que certos investimentos em futuros e opções em O CBOE Volatility Index® (VIX®) poderia ter reduzido o risco de queda de um portfólio de investimento institucional típico durante a crise financeira de 2008. Resumo da visão (PDF). Fornecido pelo CBOE.
Uma visão geral de várias maneiras de proteger grandes carteiras diversificadas usando opções listadas. Exemplos fornecem descrições para resultados positivos e negativos. Este artigo também fornece uma idéia geral das questões legais e de tributação como elas se relacionam com o uso de opções com fundos mútuos. Fornecido pelo CBOE.
Dada a recente popularidade dos programas de recompra de ações corporativas, este documento fornece informações detalhadas sobre como uma empresa envolvida nesta atividade pode usar opções padronizadas ou FLEX para ajudar a reduzir o custo ou proteger esses programas de recompra de ações. Fornecido pelo CBOE.
Este artigo aborda os efeitos positivos e negativos das estratégias de portfólio que podem ser mais adequados para uso em contas de aposentadoria. As questões legais e contábeis também são abordadas especificamente para uma variedade de contas de aposentadoria. Fornecido pelo CBOE.
Informações sobre formas de fundos de pensão para incorporar o uso de opções listadas em suas estratégias de gerenciamento de portfólio. As idéias discutidas incluem formas de ganhar exposição ao mercado com posições de opção e usar opções para proteger risco de mercado de ações. Há também uma visão geral das questões legais relacionadas ao uso de opções de cotas de um fundo de pensão. Fornecido pelo CBOE.
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Fornece estratégias de gerenciamento de portfólio para investidores afluentes, escritórios familiares e empresas de confiança que desejam negociar opções para ganhar exposição ao mercado ou proteger seus investimentos. Aborda informações sobre transações de opções envolvendo insiders, afiliados e títulos restritos, além de uma visão geral das questões fiscais envolvendo negociações de opções. Fornecido pelo CBOE.
As opiniões expressas nos artigos e artigos acima são unicamente as do autor do artigo e não refletem necessariamente as opiniões da OIC; as informações apresentadas não se destinam a constituir conselhos de investimento ou recomendações para comprar ou vender valores mobiliários de qualquer empresa; e a informação apresentada é baseada em eventos específicos que podem ou não se repetir no futuro.
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